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金融危机前后沪深股市日收益率相关性研究.rar

在金融时间序列研究中,相关性的研究一直是个热门话题.近几年来,随着Copula理论的出现,金融市场相关性分析进入了一个新的阶段.Copula技术被广泛应用于非参数统计领域,特别是...
分类:理工论文 | 字数:13174 | 上传日期:2014-09-12

中小板与创业板收益率波动的对比分析.doc

国内关于中小板与创业板的收益率波动的研究表明,用GARCH模型来解释国内股市的收益率波动是合适的,随着中小板和创业板的发展,两者的关系也更加引人深思,国内许多学者也进行了这方...
分类:经济学院 | 字数:7812 | 上传日期:2014-08-20
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